微观经济学的从0到1

金融工程张璁

今年9月和10月，我做了两次Live，都是相同的主题：微观经济学入门串讲。第二次是第一次的升级版。目前为止，两次live加起来共有2000多位朋友参加。每次Live后，我都通过微信群把讲稿发给大家，方便大家温习整理，把知识真正变成自己的。此外，我也得到了一些认可的评价，还收到了一份感人的整理。能通过知乎这么大流量的平台，把自己熟悉的这一点内容分享给各位，真是非常荣幸。
今天发这篇专栏，是想把这份讲稿共享出来。我个人觉得，这是一份友好的微观经济学入门导引，字数虽然不少，有1万5千多字，要读一会儿，但并不难读。微观经济学中最主要的概念，在这篇导引中也都提到了，不能说十分完整，但确实是我做了加法又做减法得到的minimum package。读过这个，再去看微观经济学教材，会轻松一些。所以这篇文章跟着凑个热闹，起了这么个名字。
闲言少叙，下面就是讲稿的正文了。总之，希望能对大家有帮助。






转自知乎

金融工程张璁

1. 什么是“经济”？

学习经济学，要理解的第一个概念就是“经济”。那什么是“经济”呢？在微观经济学中，它又取的是哪种含义呢？我们可以结合它经常出现的短语来理解。

第一，经济学，这里的经济是一门学科的含义；

第二，经济活动，这里的经济指的是以交易为中心的一类社会活动；

第三，经济适用，这里的经济有“划算”之意。或者用严谨一些的表达来说，是“在满足一定需求的情况下，成本最小”，它还有一个对偶的说法，叫“在满足一定成本约束的情况下，总收益最大”。可以看到，这里的“经济”本质上是一种“优化”的思想，也是在学习微观经济学过程中，需要大家注意并记住的含义。

这种“优化”的思想，贯穿微观经济学始终，此外，它还有另外一个名字，叫“权衡”。经济学中一个基本原理就是：人们面临权衡。

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2. 什么是“稀缺”？为什么会有稀缺？稀缺意味着什么？

刚说了，人们面临权衡。这是为什么呢？这就来到了微观经济学的第二个概念，“稀缺”。资源具有稀缺性，这是需要优化或权衡的根本原因，也是经济学所以诞生和发展的根本原因。

稀缺性的存在主要有两个原因？简单而粗略地说，有两点：第一，资源在物理上是有限的，而人的欲望是无限的，因此，稀缺永远存在，即便是在只有一个人的世界里，也存在稀缺；第二，差异性也会带来稀缺，比如，即便演唱会的座位无穷多，总有更接近舞台的位置，它更好但是稀缺的。

最后，稀缺性存在会带来什么问题呢？个人面对稀缺，就存在一个利用资源让幸福最大化的问题；社会面对稀缺，存在一个配置资源让社会总福利最大化的问题。可以看到，这背后都是“优化”的思想。

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3. 一个人的世界就存在“稀缺”，两个人的世界就存在“竞争”

我们刚才说，稀缺永远存在，哪怕是在世界上只有一个人的时候。因为稀缺而需要优化，这看起来很直接。但还有另外一个问题，当世界中存在不止一个人时，哪怕只有两个人，那么，在稀缺以外，就还存在竞争。

所谓的竞争问题，归根结底，就是如何决定一项资源归属的问题。而解决竞争问题，归根结底是找到一种“配置稀缺资源的机制”。

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4. 解决竞争的办法：非价格机制与价格机制

为了解决稀缺资源的竞争问题，从古至今，我们的社会出现了各种各样的机制。有些机制可能是自然出现，甚至自然到都没有被意识到存在的机制，比如时间机制(先到先得)、运气机制(抽签)。还有些机制是人为建立的，比如远古时期的武力机制、后来的权利或等级机制(皇帝时期及计划经济)、还有今天广泛运行的价格机制。

以上各项，价格机制以外的，统称为“非价格机制”。而经济学研究的是什么呢？经济学只研究各种配置机制中的一种：价格机制。如果各位有学过一些经济学的，很可能听过一种说法，即“经济学研究的是稀缺资源的配置问题”。其实，更直接地说，经济学研究的是什么？就是用来配置稀缺资源的各种机制中的一种，也就是价格机制。这不是说其他机制经济学就完全不关心了，而是说，经济学是以价格机制为核心来研究的。在围绕价格机制建立起这套理论体系中，一些概念和理论也可以用来分析其他机制，比如计划经济机制，等等。而概念和理论体系具有较好的迁移性，也是经济学的一项魅力所在。

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5. 经济学为什么只研究价格机制？

为什么经济学只研究价格机制呢？这有两方面原因。

第一，如果以1776年《国富论》出版作为经济学正式出现的标志，在那之前的很长的一段时间内，价格机制就已经具有了足够的广泛性和生命力。也就是说，价格机制并非是先创造、设计，再付诸使用的。而是在经济学诞生那天起，价格机制就是作为一个延续很久的现象而被研究的。

第二，价格机制有它的好处。可以形成“闭环”的系统：在价格机制下，当你想获得一件商品，“决胜负”的方式是出一个比他人更高的价格——付更多的钱。然而，钱又是从哪儿来的呢？在价格机制下，钱要通过在市场上出售商品或服务得到。因此，价格机制下的“利己行为（获得商品或服务）”，需要有“利他行为（提供商品或服务）”作为前提。而价格机制的本质，则是促成了人们之间商品或服务的“交易”。在这个闭环的基础上，价格机制能给人相对最合适的激励，因而具有最少的“交易成本”。这个交易成本的概念我们后边会讲，各位心里先留个印象。

综上所述，经济学研究的是在稀缺与竞争下的资源配置问题，提出的资源配置机制叫价格机制。更进一步，经济学对价格机制的研究可以分为两个方面：第一是“实证”方面，即回答“价格机制下会发生什么”的问题；第二是“规范”方面，即回答“价格机制为什么好，我们应该怎么利用它”的问题。

关于“价格机制”可以展开来谈的内容很多，这里我们先浅尝辄止，回到一些基本概念上来。等到完善一些内容，我们再来看价格机制，免得这会儿说得太多大家觉着空洞。这里我再补充最后一句，是经济学家阿尔钦说的，各位可以在今天的Live之后慢慢体会。这句话的大意是：“什么决定了价格”这个问题固然重要，但“价格(机制)决定了什么”则更重要而深刻。

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6. 成本---收益---剩余

前面我们说，微观经济学中贯穿着优化的思想，讲究权衡，那么，权衡的是什么呢？简单说，就是“成本”与“收益”。这里我们来讲一组经济学中的基本概念，一共三个：成本、收益、剩余。

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6.1 成本

“成本”这个词，相信无论有没有学过经济学，大家都不会陌生。事实上，在经济学中，“成本”对应着一大组概念，比如总成本、可变成本、固定成本、平均成本、边际成本、经济成本、会计成本，等等。

但在经济学的语境下，与生活中的含义最不相同，需要单独强调的概念有两点：一是“机会成本”，二是“沉没成本”。其他和成本有关的概念它们大多与厂商的生产有关，我们今天只做串讲，暂不涉及它们，如果各位有兴趣，可以在专门的厂商理论中看到——认识成本，对于自己决策以及理解他人的行为是至关重要的。而理解所有成本概念的金钥匙，就是“机会成本”。

所谓“机会成本”，说的是这样一件事情：当我们面对多个选择时，往往各个选择是不可兼得的——如前所述，人们面临权衡。这时候，选择一个，就一定要放弃其他选项。比如，你在大学毕业后选择继续读研，就一定要放弃去工作，反之，如果你选择了去工作，就一定不能继续读书，二者只能选其一，不可兼得。

那么这时，做出选择的成本是什么呢？如果你选择继续读研，成本仅仅是学费吗？机会成本的概念告诉我们，因为选择了众多选项中的一个，其他没有被选择的，就是被选择的选项的成本——实际上，读书和工作是互为成本的。

此外，机会成本的概念不一定只在二选一的情景，三选一、四选一都是一样的。在经济学中，一个选择的“机会成本”，指的是在为了做出这个选择，而放弃的所有选项中，“最大”的那个。注意，是“最大”的那一个，而不是放弃的全部的和——因为即便你不选择这个，也不能选择其他所有。

我们举一个具体的例子。比如，你有100万的本金要投资，面对三个均无风险的机会，年收益率分别是10%、12%、15%。这时，如果假定你只能选择其中一个，那么，如果你选择了15%的投资机会，一年后，得到15万利息，你的机会成本是什么呢？从机会成本的角度看，其实是12万利息，也就是放弃的两个选项中“最大”的那个，所以，从机会成本的角度讲，你只赚了3万块，而不是15万。如果你选择了10%的投资机会呢，得到10万利息，但你的机会成本是15万利息，依然是放弃的两个成本中“最大”的那个，所以，从机会成本的角度讲，你不是赚了10万，而是赔了5万。

不理解机会成本的概念，往往导致我们忽视了其实是成本的成本，而低估总成本。有一个骂人特别抠门的话，叫“出门不捡就算丢”，其实里面就是机会成本的含义。

关于成本，另外一个需要强调的概念是“沉没成本”。

所谓沉没成本，指的是发生在过去，已经无法收回的成本。比如，你花15元买了一张电影票，去看一场对你来说值20元的电影。开场前5分钟，你到了电影院门口，发现票丢了。现在再回去找已经来不及了，你还会重新买一张票去看电影吗？如果把之前丢的票价也算上，两张票30元，看一场对你价值20元的电影，当然是不划算的。但从沉没成本的角度来看，过去的已经过去，无法追回，你当下面对的权衡依然是要不要花15元看一场对你价值20元的电影，因此答案是要的。在沉没成本这个名字中，所谓的“沉没”，其关键就在于，已经过去了无法收回的投入，不应该影响我们当前的决策。不理解沉没成本的概念，往往导致我们把其实不是成本的历史投入当作成本，而高估总成本。

综合机会成本和沉没成本两个概念，可以总结的是：第一，凡是经济学中说的成本，就是机会成本；第二，沉没成本不是成本，它也不应该被考虑到“成本-收益”分析中来而影响决策。在经济学中，没发生的才是成本——成本是要向前看的。对成本的识别，是决策的关键一步，也是经常容易犯错的一步。

但另一方面，关于沉没成本，我想再补充一点儿。沉没成本也是一个容易令人表面明白实则糊涂的概念，各位在运用时一定要谨慎。其实，包括我今天讲的所有概念，各位在运用时都要谨慎。这里我来举一个例子。

我的一位特别犀利且让我敬佩的学姐，曾经针对大学生“毕业季就是分手季”的现象写过一篇文章，题目叫《当爱已成沉没成本》。基于沉没成本的概念，题目的意义显而易见，聊的就是毕业时，面对未来选择上的分歧，情侣应该如何对待过去美好的恋爱时光呢？从经济学的角度看，它们是不是已经成了沉没成本而不应该影响决策了呢？

我的学姐在文章中写道：真正的经济学家通常很洒脱，两个重要原因可能便是，一者他们用“机会成本”的概念明了了“有得必有失”的道理，二者他们靠“沉没成本”的理论践行了“过去的事就让它过去吧”的态度，容易做到拿得起放得下。

这篇文章是我学姐大三时候写的，五年前了，我刚找出来又读了读，依然觉得写得很好。我一会儿分享到群里，感兴趣的朋友可以读读全文。我在这提到这个例子，把沉没成本和爱情联系起来，想提醒大家要小心一个问题：有些看起来沉没了的成本，真的沉没了吗？

把情侣相处中种种愉快的过往当作沉没成本，其中一个重要的假设是，未来你不会再回想起它们，并感到遗憾、难过，甚至是愧疚。沉没成本有时会迷惑我们做出一些错误的决策，是因为生活是一个连续的过程，过去与未来往往有着千丝万缕的联系。时间上过去的东西未必都沉没了，它也可能在未来的某天重新出现，以及，在感情世界中，能让时间上过去时的东西真正沉没，是需要契机、能力甚至天赋的。

总之，现实世界往往不像那句“沉没成本不影响决策”一样干净利落，要识别一项历史投入到底有没有沉没，其实并不简单。

金融工程张璁

6.2 收益

讲完了成本，我们再来看看权衡的另一面，“收益”。

收益的概念比成本简单，厂商出售产品，赚来的收入就是收益(revenue)，注意，这会儿还没有减掉成本呢；此外，消费者购买商品，得到幸福感，或者用经济学的话说，叫效用(utility)，这也是收益。

总之，收益指的是通过某项交易“得到的东西”，也只是得到的东西，并不考虑因为得到它放弃的东西。

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6.3 剩余

那么，我们把成本和收益放在一起考虑，用收益减去成本，就是通过这次交易的某种“净收益”。对于厂商来说，收益减去成本就是剩余，或者在这里我们叫它利润(profit)；对于消费者来说，货币化了的幸福感，减去付出的价格，就是剩余。为了表达得更清楚明确，在必要的时候，我们可以将二者进一步区分为：生产者剩余(producer surplus)和消费者剩余(consumer surplus)。